Mathematica Bollinger Bänder

Ich schaute durch mehrere Quellen auf Bollinger Bands und ich sehe keine klaren Rezepte ihrer Verwendung. Wikipedia sagt Die Verwendung von Bollinger Bands variiert stark unter den Händlern. QSE Diskussion scheint auch gesagt Wie alle anderen thats auf diesem Weg, youll haben, um dieses Zeug zu beweisen. Frage Würden Sie so freundlich sein, mit mir Ihre Erfahrung zu teilen - wie (und wann) verwenden Sie sie. Was sind die Ergebnisse und welche Idee steht dahinter. Lassen Sie mich sagen, was ich verstehe - wenn Markt ist in horizontalen Trend, d. H. Wir können es als Preis Const Lärm zu denken. Dann ist es vernünftig zu erwarten, dass, wenn in einem Moment der Preis ist recht groß, dann wird es wieder zu bedeuten - so gehen wir zu großen Preis zu kurz und verkaufen in Zukunft, wenn es wieder Trend (Const). Allerdings, wenn wir positive Tendenz haben: Preis (t) AtB Rauschen, es sehr viel davon abhängt, wie schnell Rauschen ändert sich, wie groß ist A, und Volatilität des Lärms. Da, wenn der Trend steigt sehr schnell, auch wenn der Preis weit von Trend ist und es wird in den Trend zurückkehren einige Zeit nach dem Zeitpunkt der Rückkehr wird es viel höher als es war vor (wegen des Trends), also wenn Sie kurz gehen - du wirst verlieren. John Bollinger, der Entwickler von Bollinger Bands, beschreibt Methoden, die er für die Verwendung seiner Bands auf seiner Website BBands vorschlägt. Sie finden sie unter Four Methods im Supportbereich. Bollinger Bands sind am effektivsten, wenn sie mit anderen Indikatoren für die Bestätigung verwendet werden, und sind sehr mächtig für mittlere Reversion und für Preisausbrüche. Auf der Homepage von BBands gibt es eine kostenlose Webinar mit 22 Regeln für die Nutzung der Bands, die eine Menge Anleitung für die Nutzung bietet. Antwort # 1 am: Juni 13, 2010, um 16:50 Uhr Das Upperband wird berechnet: Middleband (D sqrt ((close - Middle Band) 2) n)) Und ich weiß, wie die unteren Bollinger Band und mittleren Bollinger Bands zu berechnen. Aber es gibt einen schwer zugänglichen Indikator namens Bollinger-Oszillator, die ich finde kombiniert die Bollinger-Bänder in eine einzige oszillierende Indikator. Bitte erläutern Sie, wie Sie es berechnen können. Verwenden Sie SQL, wenn möglich, übernehmen Felder, die relevante Werte enthalten. Bollinger Bands sind nur Standardabweichungen weg von der 20-Tage gleitenden Durchschnitt, der Bollinger-Oszillator (BOS) gibt den Preis relativ zu den Bands. Z. B. Wenn der Preis über dem oberen Band liegt der BOS (gt2), unterhalb des unteren Bandes (lt-2), also im Grunde die Anzahl der Standardabweichungen vom mittleren Band (glaube ich). Suche nach B (die eine Art von Bollinger Oszillator ist) Ich habe nicht in der Lage, die BOS zu finden. Ndash surfer190 Mar 4 13 at 7:49 Finde den 9-Tage gleitenden Durchschnitt Durchschnitt (n1 n2. N9) 9 Finde die Standardabweichung der 9-Tage Subtrahiere 9-Tage-Moving-Durchschnitt aus dem aktuellen herrschenden Preis Nehmen Sie die Antwort teilt durch die Standardabweichung Antwort ist der BOS (Bollinger-Oszillator) Ich habe Schwierigkeiten beim Backtesting einer Bollinger-Band-Strategie in R. Die Logik ist, dass ich eine kurze Position nehmen möchte, wenn das Close größer als das obere Band ist und dann die Position ausschließen, wenn es Kreuzt den Durchschnitt. Ich möchte auch eine Long-Position zu nehmen, wenn die Close ist niedriger als die Lower Band, und Schließen Sie die Position, wenn sie den Durchschnitt überquert. So weit dies ist, was ich habe: bbands lt - BBands (stockClose, n20, sd2) sig1 lt - Lag (ifelse ((stockClose gtbbandsup), - 1,0)) sig2 lt - Lag (ifelse ((stockClose ltbbandsdn), 1 , 0)) sig3 lt-Lag (ifelse ((stockClose gt bbandsmavg), 1, -1)) sig lt - sig1 sig2 Dies ist, wo ich bin stecken, wie ich sig3 verwenden, um die gewünschten Ergebnisse zu erhalten